上图是IG9 10年期合约的成交量与价格图，我们可以看到从2012年开始，出现了较大卖出量，价格下跌较多；而随着欧债危机的延续，市场上购买CDS避险需求增多，该合约价格出现较大幅度的回升，5月初出现井喷式放量暴涨，摩根大通不得不公开其巨额亏损的事实。
该图来自Markti公司公布的各指数合约价格，我们可以看到，从2012年6月7日起，CDX IG18 5年期合约价格的相反数(注意，是相反数)与其他几条线趋势不再一致，而是价格有相对的较大上升(该图以相反数标注，越向下价格越高)，显示有较为强大买盘。 我们要注意该指数在2012年发布，5年期合约同样2017年到期，与IG9的10年期合约效力基本相同，可以认为是摩根大通在6月份采取行动，买入一些CDX合约以期关闭之前的巨量卖方敞口而导致了市场出现失衡。
根据彭博社相关报道的揣测，CIO交易员伊克希尔有可能也在部分劣质评级企业的指数(HY Index)挂钩的信用合约上有风险仓口。
（责任编辑：彭金美）
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